سوال ۲۰۴ کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۵
اهمیت
۰/۵
بازده مورد انتظار پرتفوی حداقل ریسک Z (شامل ۲۰ درصد دارایی A و ۸۰ درصد دارایی B) ۳۸ درصد است. اگر انحراف‌معیار بازده دارایی A و B به‌ترتیب ۲۰ و ۱۰ درصد و بازده مورد انتظار A، ۳۰ درصد باشد، همبستگی بین بازده دارایی‌های A و B کدام است؟
پاسخ صحیح: گزینهٔ D — صفر
پاسخ تشریحی
پاسخ: گزینهٔ ۴ — همبستگی میان و برابر صفر است ()؛ یعنی دو دارایی ناهمبستهاند (ناهمبسته / uncorrelated).
ادامهٔ پاسخ تشریحی ویژهٔ مشترکان است.
مشاهدهٔ پاسخ کامل#minimum-variance-portfolio#correlation#portfolio-risk#markowitz#diversification#two-asset-portfolio