نظریهٔ پرتفوی و تنوع‌بخشی

بازده مورد انتظار پرتفوی حداقل ریسک Z (شامل ۲۰ درصد دارایی A و ۸۰ درصد دارایی B) ۳۸ درصد است. اگر انحراف‌معیار بازده دارایی A و B به‌ترتیب ۲۰ و ۱۰ درصد و بازده مورد انتظار A، ۳۰ درصد باشد، همبستگی…

پرتفویی که در سمت راست پرتفوی حداقل واریانس در مرز کارآ قرار دارد، پرتفویی است که ...................

اگر بازده مورد انتظار بازار (M) و نرخ بازده بدون ریسک به‌ترتیب ۴۵ و ۳۰ درصد و واریانس بازده سبد بازار یک درصد باشد، کدام سبد اهرمی است؟ سبد A B C D --- --- --- --- --- انحراف‌معیار ۰/۰۵ ۰/۱ ۰ ۰/۱۵

ویژگی هر سبد سرمایه‌گذاری روی خط بازار سرمایه که بازده بیشتری از بازده سبد سرمایه‌گذاری بازار دارد، کدام است؟

کدام منحنی در صفحه انحراف‌معیار (محور افقی) و بازده موردانتظار (محور عمودی)، ترکیب بین دو دارایی را نشان می‌دهد؟

به کدام دلیل، سبد سرمایه‌گذاری متشکل از یک دارایی بدون ریسک و دارایی ریسکی A، مطلوب‌تر از سرمایه‌گذاری در دارایی A است؟

در نمودار خط بازار سرمایه (CML)، کدام مورد درخصوص پرتفوی‌های بالای CML درست است؟

کدام‌یک از موارد زیر، توصیفی (Descriptive) نیست؟ الف – CAPM ب – مدل بازار ج – تئوری پرتفوی د – تئوری قیمت‌گذاری آربیتراژ (APT)

سبد سرمایه‌گذاری P شامل ۵ دارایی با وزن برابر است. اگر متوسط ریسک (واریانس) غیرفاکتوری این دارایی‌ها ۵ درصد باشد، براساس مدل فاکتوری، ریسک غیرفاکتوری این سبد، چند درصد است؟

کدام مورد، درست است؟ الف – اگر ضریب همبستگی بین بازده ۲ دارایی صفر باشد، ریسک سبد سرمایه‌گذاری شامل این دو دارایی صفر است. ب – بازده موردانتظار سبد سرمایه‌گذاری بستگی دارد به بازده موردانتظار اجزای…

انحراف‌معیار دو سهم A و B معادل ۲۰ درصد است. اگر نرخ بازده این دو سهم کاملاً مستقل از یکدیگر باشد، مقدار واریانس پرتفوی با حداقل واریانس چند درصد است؟

مجموعه فرصت سرمایه‌گذاری با ترکیب یک دارایی ریسکی و یک دارایی بدون ریسک، بر کدام خط قرار می‌گیرد؟

اگر واریانس بازده دو دارایی A و B به‌ترتیب ۴۰ و ۲۵ درصد و ضریب همبستگی بین آنها ۹۰ درصد باشد، انحراف معیار پرتفوی حداقل واریانس، چند درصد است؟

اگر ضریب همبستگی بین بازده دو دارایی A و B برابر یک باشد، انحراف معیار بازده سبد سرمایه‌گذاری شامل این دو دارایی کدام است؟

قیمت هر سهم شرکت آلفا در حال حاضر ۲۰۰ واحد است. شخصی ۱۰۰ سهم شرکت را به‌صورت استقراضی می‌فروشد. اگر شرکت ۵ واحد سود نقدی بپردازد و قیمت هر سهم به ۱۵۰ واحد کاهش یابد، بازده این سرمایه‌گذاری چند درصد…