سوال ۲۰۱ کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۳
اهمیت
۰/۵
دو پرتفوی A و B، روی خط تعادلی قیمت‌گذاری آربیتراژ (با یک عامل) قرار دارند. بازده مورد انتظار پرتفوی C با بتای ۰/۴، چند درصد است؟
| پرتفوی | E(r) | β |
|---|---|---|
| A | ۰/۲ | ۰/۸ |
| B | ۰/۴ | ۱/۸ |
پاسخ صحیح: گزینهٔ C — ۱۲
پاسخ تشریحی
پاسخ: گزینهٔ ۳ — ۱۲ درصد.
ادامهٔ پاسخ تشریحی ویژهٔ مشترکان است.
مشاهدهٔ پاسخ کامل#apt#factor-loading#equilibrium#expected-return