مدل CAPM، بتا و تعادل بازار

انحراف‌معیار بازده بازار ۲۰ درصد و کوواریانس بین بازده‌های دو سهم A و B برابر ۸ درصد است. اگر بتای سهم A یک باشد، بتای سهم B چقدر است؟

قیمت تعادلی دارایی A در بازار ۱٬۰۰۰ ریال و نرخ بازده مورد انتظار آن طبق CAPM، ۴۰ درصد است. با انتشار خبر خوب که انتظار می‌رود قیمت A در یک سال بعد ۴۲۰ ریال بیش از پیش‌بینی قبلی باشد، قیمت تعادلی هر…

بازده موردانتظار سبد سرمایه‌گذاری «الف» با بتای ۱/۲، معادل ۴۲ درصد است. اگر بازده موردانتظار سبد بازار ۴۰ درصد باشد، با کاهش بتای این سبد به ۰/۸، میزان کاهش در بازده موردانتظار آن چند درصد خواهد شد؟

طبق نظریه بازار سرمایه، کدام ریسک در بازار قیمت‌گذاری می‌شود؟

انحراف‌معیار سبد سرمایه‌گذاری A، ۱/۵ برابر انحراف‌معیار سبد بازار (M) است. اگر بتای سبد A، ۰/۳ باشد، نسبت واریانس غیرسیستماتیک به کل واریانس سبد A، چند درصد است؟

انحراف‌معیار بازده سبد سرمایه‌گذاری بازار (M)، ۲۰ درصد است و سه دارایی زیر روی خط بازار اوراق بهادار (SML) قرار دارند. ترتیب صعودی این دارایی‌ها براساس «نسبت واریانس غیرسیستماتیک به کل واریانس» کدام…

مقدار شاخص شارپ سبد سرمایه‌گذاری P برابر یک، واریانس غیرسیستماتیک ۳۰ و واریانس کل آن ۴۰ درصد است. همبستگی بازده این سبد با سبد بازار (M)، چند درصد است؟

کدام مورد درخصوص بتا نادرست است؟

دو پرتفوی A و B، روی خط تعادلی قیمت‌گذاری آربیتراژ (با یک عامل) قرار دارند. بازده مورد انتظار پرتفوی C با بتای ۰/۴، چند درصد است؟ پرتفوی E(r) β --- --- --- A ۰/۲ ۰/۸ B ۰/۴ ۱/۸

همبستگی بازده سهم A با بازده پرتفوی بازار ۸۰ درصد است. انحراف‌معیار بازده پرتفوی بازار و انحراف‌معیار بازده سهم A به‌ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد است. درصورتی که بازده بدون ریسک ۲۰ و صرف ریسک بازار ۱۰ درصد…

بازده مازاد سبد دارایی‌ها نسبت به بازده تعادلی، آن قسمت از بازده سبد دارایی می‌باشد که ...................... .

معیار ریسک در تئوری پرتفوی و مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای (CAPM) به‌ترتیب کدام است؟

بتای سهام A و B به‌ترتیب ۱/۵ و ۰/۵ است. براساس الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)، کدام‌یک از موارد زیر، درست است؟ الف – بازده مورد انتظار سهم A بزرگ‌تر از B است. ب – سهم B برای خرید…

معیار اندازه‌گیری ریسک در مدل مارکویتز و CAPM به‌ترتیب از راست به چپ کدام است؟

بازده مورد انتظار یک سبد سرمایه‌گذاری با بتای ۰/۶، معادل ۲۶ درصد است. با فرض این‌که بازده مورد انتظار سبد بازار ۳۰ درصد باشد، با افزایش بتای سبد سرمایه‌گذار به ۰/۸، بازده مورد انتظار آن چند درصد…

بتای یک سبد سرمایه‌گذاری ۰/۲- است. اگر انحراف معیار بازده سبد بازار ۲۰ درصد باشد، واریانس سیستماتیک این سبد سرمایه‌گذاری چند درصد است؟

بتای سهم آلفا ۰/۶ و واریانس غیرسیستماتیک آن ۷ درصد است. اگر کوواریانس بازده سهم آلفا و بازده بازار ۱۵ درصد باشد، ضریب همبستگی بازده سهم مذکور با سبد بازار کدام است؟