سوال ۲۱۳ کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۱
اهمیت
۰/۵
اگر واریانس بازده دو دارایی A و B بهترتیب ۴۰ و ۲۵ درصد و ضریب همبستگی بین آنها ۹۰ درصد باشد، انحراف معیار پرتفوی حداقل واریانس، چند درصد است؟
پاسخ صحیح: گزینهٔ D — ۵
پاسخ تشریحی
پاسخ: گزینهٔ ۴ — تقریباً ۵ درصد. از مدل پرتفوی حداقل واریانس مارکویتز (Markowitz minimum-variance portfolio) استفاده میکنیم و اعداد واریانس را برحسب مربع …
ادامهٔ پاسخ تشریحی ویژهٔ مشترکان است.
مشاهدهٔ پاسخ کامل#minimum-variance-portfolio#variance#covariance#correlation#short-selling