KonkurStudy

سوال ۲۱۳ کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۱

اهمیت
۰/۵

اگر واریانس بازده دو دارایی A و B به‌ترتیب ۴۰ و ۲۵ درصد و ضریب همبستگی بین آنها ۹۰ درصد باشد، انحراف معیار پرتفوی حداقل واریانس، چند درصد است؟

#minimum-variance-portfolio#variance#covariance#correlation#short-selling