سوال ۲۰۲ کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۴
اهمیت
۰/۵
انحراف‌معیار سبد سرمایه‌گذاری A، ۱/۵ برابر انحراف‌معیار سبد بازار (M) است. اگر بتای سبد A، ۰/۳ باشد، نسبت واریانس غیرسیستماتیک به کل واریانس سبد A، چند درصد است؟
پاسخ صحیح: گزینهٔ A — ۹۶
پاسخ تشریحی
پاسخ: گزینهٔ ۱ — ۹۶ درصد.
ادامهٔ پاسخ تشریحی ویژهٔ مشترکان است.
مشاهدهٔ پاسخ کامل#single-index-model#beta#systematic-risk#unsystematic-risk#variance