سوال ۲۰۳ کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۴
اهمیت
۰/۵
انحراف‌معیار بازده سبد سرمایه‌گذاری بازار (M)، ۲۰ درصد است و سه دارایی زیر روی خط بازار اوراق بهادار (SML) قرار دارند. ترتیب صعودی این دارایی‌ها براساس «نسبت واریانس غیرسیستماتیک به کل واریانس» کدام است؟
| دارایی | بتا | واریانس بازده |
|---|---|---|
| A | −۰/۵ | ۰/۰۳ |
| B | −۱ | ۰/۰۶ |
| C | ۱ | ۰/۰۴ |
پاسخ صحیح: گزینهٔ B — C، B و A
پاسخ تشریحی
پاسخ: گزینهٔ ۲ — C، B، A.
ادامهٔ پاسخ تشریحی ویژهٔ مشترکان است.
مشاهدهٔ پاسخ کامل#single-index-model#beta#variance-decomposition#unsystematic-risk