سوال ۲۰۵ کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۲
اهمیت
۰/۵
کدام مورد، درست است؟
الف – اگر ضریب همبستگی بین بازده ۲ دارایی صفر باشد، ریسک سبد سرمایه‌گذاری شامل این دو دارایی صفر است. ب – بازده موردانتظار سبد سرمایه‌گذاری بستگی دارد به بازده موردانتظار اجزای آن و ضریب همبستگی بین بازده اجزای آن. ج – واریانس سیستماتیک هر سبد سرمایه‌گذاری، لزوماً مثبت است.
پاسخ صحیح: گزینهٔ D — هیچکدام
پاسخ تشریحی
پاسخ: گزینهٔ ۴ — هیچکدام از عبارتها درست نیست.
ادامهٔ پاسخ تشریحی ویژهٔ مشترکان است.
مشاهدهٔ پاسخ کامل#portfolio-risk#correlation#expected-return#systematic-risk#zero-beta