سوال ۲۰۶ کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۲
اهمیت
۰/۵
بتای سهام A و B به‌ترتیب ۱/۵ و ۰/۵ است. براساس الگوی قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (CAPM)، کدام‌یک از موارد زیر، درست است؟
الف – بازده مورد انتظار سهم A بزرگ‌تر از B است. ب – سهم B برای خرید جذاب‌تر از A است. ج – بازده موردانتظار سهم B بزرگ‌تر از A است.
پاسخ صحیح: گزینهٔ B — «الف»
پاسخ تشریحی
پاسخ: گزینهٔ ۲ — فقط عبارت «الف».
ادامهٔ پاسخ تشریحی ویژهٔ مشترکان است.
مشاهدهٔ پاسخ کامل#capm#beta#market-risk-premium#required-return