سوال ۲۰۷ کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۲
اهمیت
۰/۵
انحراف‌معیار دو سهم A و B معادل ۲۰ درصد است. اگر نرخ بازده این دو سهم کاملاً مستقل از یکدیگر باشد، مقدار واریانس پرتفوی با حداقل واریانس چند درصد است؟
پاسخ صحیح: گزینهٔ A — ۲
پاسخ تشریحی
پاسخ: گزینهٔ ۱ — واریانس برابر ۲ درصد.
ادامهٔ پاسخ تشریحی ویژهٔ مشترکان است.
مشاهدهٔ پاسخ کامل#minimum-variance-portfolio#independent-returns#equal-volatility#variance