سوال ۲۱۱ کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۰
اهمیت
۰/۵
اگر ضریب همبستگی بین بازده دو دارایی A و B برابر یک باشد، انحراف معیار بازده سبد سرمایهگذاری شامل این دو دارایی کدام است؟
پاسخ صحیح: گزینهٔ A — میانگین وزنی انحراف معیار بازده دو دارایی
پاسخ تشریحی
پاسخ: گزینهٔ ۱ — در همبستگی مثبت کامل (perfect positive correlation)، انحراف معیار سبد برابر میانگین وزنی انحراف معیار داراییهاست.
ادامهٔ پاسخ تشریحی ویژهٔ مشترکان است.
مشاهدهٔ پاسخ کامل#portfolio-risk#correlation#standard-deviation#diversification