سوال ۲۱۲ کنکور ارشد مدیریت ۱۴۰۰
اهمیت
۰/۵
بتای یک سبد سرمایهگذاری ۰/۲- است. اگر انحراف معیار بازده سبد بازار ۲۰ درصد باشد، واریانس سیستماتیک این سبد سرمایهگذاری چند درصد است؟
پاسخ صحیح: گزینهٔ A — ۰/۱۶
پاسخ تشریحی
پاسخ: گزینهٔ ۱ — واریانس سیستماتیک (systematic variance) در شیوهٔ بیان درصدی سؤال، ۰٫۱۶ درصد است.
ادامهٔ پاسخ تشریحی ویژهٔ مشترکان است.
مشاهدهٔ پاسخ کامل#beta#systematic-risk#market-variance#variance-decomposition