هر سوال همراه با یک پاسخ تشریحی کامل و تقویت‌شده است.
81–90 از 90
اگر ضریب همبستگی بین بازده دو دارایی A و B برابر یک باشد، انحراف معیار بازده سبد سرمایه‌گذاری شامل این دو دارایی کدام است؟
بتای یک سبد سرمایه‌گذاری ۰/۲- است. اگر انحراف معیار بازده سبد بازار ۲۰ درصد باشد، واریانس سیستماتیک این سبد سرمایه‌گذاری چند درصد است؟
اگر معادل قطعی (Certainty Equivalent) جریان‌های نقدی یک پروژه دو ساله، در سال‌های اول و دوم ۶۶۰ و ۹۶۸ باشد، با فرض آن‌که بتای پروژه ۱/۵، صرف ریسک بازار ۲۰ درصد و نرخ سود بدون ریسک ۱۰ درصد باشد، ارزش…
قیمت هر سهم شرکت آلفا در حال حاضر ۲۰۰ واحد است. شخصی ۱۰۰ سهم شرکت را به‌صورت استقراضی می‌فروشد. اگر شرکت ۵ واحد سود نقدی بپردازد و قیمت هر سهم به ۱۵۰ واحد کاهش یابد، بازده این سرمایه‌گذاری چند درصد…
شرکت A می‌تواند با نرخ ثابت ۷ درصد و نرخ شناور لایبور به اضافه ۰/۳ درصد وام بگیرد. شرکت B می‌تواند با نرخ ثابت ۱۰ درصد و نرخ شناور لایبور به اضافه ۰/۶۵ درصد استقراض کند. نحوه تنظیم سوآپ و مقدار نرخ…
یک شرکت ایرانی برای تأمین مالی پروژه، قرضه بدون کوپن به یورو منتشر کرده است. شرکت برای پوشش ریسک نرخ ارز باید ...............
بتای سهم آلفا ۰/۶ و واریانس غیرسیستماتیک آن ۷ درصد است. اگر کوواریانس بازده سهم آلفا و بازده بازار ۱۵ درصد باشد، ضریب همبستگی بازده سهم مذکور با سبد بازار کدام است؟
قیمت نقدی هر سکه بهار آزادی ۱۰۰ میلیون ریال و قیمت آتی آن به سررسید یک سال بعد ۱۲۵ میلیون ریال و نرخ سود بدون ریسک ۲۰ درصد است. در این حالت استراتژی مطلوب کدام می‌باشد؟
ریسک نوسان نرخ بهره به‌ترتیب با مدت تا سررسید و نرخ کوپن قرضه رابطه ............... و ............... دارد.
براساس نظریه گشت تصادفی (Random walk) ...............