ابزارهای مشتقه
Derivatives
پیمان آتی (فوروارد) و قرارداد آتی (فیوچرز)، ودیعه (مارجین) و ودیعهٔ تغییرات، عایدی اختیار معامله و عوامل تعیین‌کنندهٔ ارزش اختیار معامله.
مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک کنکور ارشد مدیریت
کارت‌ها · 5
پیمان آتی، قرارداد آتی، اختیار معامله و قرارداد معاوضه — شکل بازدهی، سازوکار وجه تضمین و شش عامل تعیین‌کنندهٔ ارزش اختیار — به‌همراه طبقات دارایی جایگزین و مقایسهٔ مالکیت مستقیم در برابر مالکیت اوراق‌بهادارشده (ملک در برابر صندوق املاک و مستغلات). برای پیمان آتی ارز، برابری پوشش‌داده‌شده با ضرایب انباشت مستقل داخلی و خارجی افزوده می‌شود.
قیمت‌گذاری اختیار خرید یا فروش اروپایی اوراق قرضه با قیمت آتی اوراق و ضریب تنزیل در مدل بلک؛ تفکیک تغییر قیمت پایه، تنزیل دریافتی ثابت و حساسیت کل به نرخ بهره، همراه با مقایسهٔ رو در اختیار سهام با قیمت نقدی ثابت.
قیمت نقدی فعلی، نرخ تحویل، نقدی آیندهٔ مورد انتظار و نقدی تحقق‌یافته را جدا کنید. تعدیل صرف ریسک در CAPM، برابری بتای صفر و علامت مواجهه را استخراج و بکواردیشن نسبت به انتظار را از کونتانگو نسبت به نقدی فعلی و هزینهٔ نگهداری متمایز کنید.
عایدی اختیار دوحالتی را تکثیر کنید، پوشش را بدون آربیتراژ قیمت‌گذاری و با ارزش‌گذاری بی‌طرف نسبت به ریسک کنترل کنید. کران‌ها و برابری اروپایی، عایدی سررسید را از مجانب ارزش اختیار پیش از سررسید جدا می‌کنند.
سوآپ ثابت–شناور را از نوع مواجههٔ مطلوب بسازید: وام بیرونی را با پرداخت‌های سوآپ ترکیب کنید، تفاضل شکاف کیفیت را بسنجید، حدود انتفاع دوطرفه را به دست آورید و صرفه‌جویی پس از کارمزد واسطه را تقسیم کنید.