معیارهای ریسک و بازده
Risk & Return Measures
بازده دورهٔ نگهداری، بازده میانگین حسابی و هندسی، واریانس و انحراف معیار، سالانه‌کردن بازده و ریسک، چولگی و نیم‌واریانس.
مدیریت سرمایه‌گذاری و ریسک کنکور ارشد مدیریت
کارت‌ها · 4
جعبه‌ابزار کامل اندازه‌گیری در سرمایه‌گذاری میانگین‑واریانس — بازده دورهٔ نگهداری، میانگین حسابی و هندسی، واریانس، انحراف معیار، ضریب تغییرات و نیم‌واریانس، قاعدهٔ جذر زمان برای سالانه‌کردن، چولگی در برابر کشیدگی، و نسبت‌های شارپ/سورتینو/ترینر که یکی را بر دیگری تقسیم می‌کنند.
اطلاعات منعکس در قیمت را از مدل آماری تغییرات جدا کنید: قیمت‌های انباشته می‌توانند وابسته باشند، درحالی‌که نوآوری‌های بازده پیش‌بینی‌ناپذیرند.
تفکیک سطح مطلوبیت، مطلوبیت نهایی و انحنای تابع؛ مقایسهٔ ثروت تصادفی با ثروت مورد انتظار و معادل قطعی برای تشخیص ریسک‌گریزی، ریسک‌خنثی‌بودن یا ریسک‌طلبی.
با قیمت و حجم، علائم روند و مومنتوم را از غربال فصلی، قیمت و سهام مغفول تفکیک کنید؛ ادامهٔ روند، بازگشت، ارزش‌گذاری و کارایی شکل ضعیف را مقایسه کنید.